Seminarer og arrangementer

• Hackathon

Claude Code in Practice

En praktisk kveld der finans møter AI, arrangert av NFKF og CFA Society Norway. Kvelden starter med en workshop i Claude Code. Deretter jobber deltakerne i lag med ekte finansproblemer: de tester investeringshypoteser og gjør ideer om til fungerende prototyper, med premier til de beste. Du trenger ikke være utvikler for å delta. Billetten koster 300 kr og gir workshop, middag og hackathon. Plassene er begrenset.

• Seminar

Artificial Intelligence in Finance

Kveldsseminar om hvor kunstig intelligens faktisk tilfører verdi i finans, hvilke nye risikoer den skaper, og hvordan teknologien kan styres. Temaet ble belyst både fra dem som bygger og bruker modellene, og fra dem som må forstå og godkjenne risikoen.

• Szabolcs Hideg, DNB: AI risk management
• Kristoffer Gulestø, NBIM: AI product development
• Anmol Juneja, CFA, Kredinor / CFA Society Norway: Moderator for paneldiskusjonen

• Seminar

Asset Allocation in a Varying Market Regime

Seminar om aktivaallokering i et marked som skifter raskt, med to foredrag og en avsluttende paneldiskusjon.

• Richard Stott, Connectum Capital Management: Stocks, Bonds, and ICBMs: Asset Allocation in the Age of TACO
• Håkon Kavli, Reitan Kapital: Asset Allocation in Practice: Robust Portfolio Optimization and Regime Shifts
• Laurens Swinkels, NFKF: Moderator for paneldiskusjonen

• Sesjon

Small Signals, Big Alpha?

Sesjon om avansert porteføljeforvaltning med alternative data: hvordan kvantitativ forskning, data science og maskinlæring former moderne forvaltning, og hvor investorer kan finne nye kilder til avkastning.

NFKF deltok i sesjonen, som UiO Quant Society var vertskap for.

• Pushon Ghosh, CFA, NFKF
• Marco Proto, President, CFA Society Norway: An Overview of CFA Institute and the CFA Charter

• Seminar

Index Fund Investing: History, Practicalities and How to Enhance Returns

Tre eksperter på indeksfond holdt hver sin presentasjon om historikk, praktisk gjennomføring og hvordan avkastningen kan forbedres.

• Robin Wigglesworth, Financial Times: A Brief History of Index Funds
• Joakim Askenstedt Embu, KLP: A Day in the Life of an Index Fund Manager
• Alistair Sayer, Janus Henderson Investors: Enhancing Index Returns: Adding value to a long only portfolio using hedge fund techniques

• Seminar

Advances in Portfolio Management under Uncertainty

Vårt første fysiske seminar etter mars 2020, med to foredragsholdere om porteføljeforvaltning under usikkerhet. Arrangert i samarbeid med Janus Henderson / Intech.

• David Schofield, Intech Investment Management: Hovedforedrag: The Best Kept (Quant) Secret in Investing: Stochastic Portfolio Theory
• Guillaume Coqueret, emlyon business school: Dirichlet policies for reinforced factor portfolios
• Preben Oeye, Janus Henderson Investors: Avslutning

• Webinar

Building Quant Strategies with ESG Data

Webinar med presentasjoner og spørsmålsrunder med tre eksperter på kvantitativ ESG.

• Richard Peterson and Tiago Teodoro, MarketPsych: Quantitative Research on Media-based ESG Data
• Melanie Brooks, CARN: ESG Data in Active Management: Practitioner Perspective

• Webinar

ESG-investering

Webinar om bærekraftige investeringer med fire innlegg: hvordan markedene tok samfunnsansvar i 2020, bærekraftig porteføljeoptimering under covid-19, EUs handlingsplan for bærekraftig finans og kursutviklingen til norske selskaper som rapporterer klimautslipp.

• Kristoffer Aasen Solem, KLP Kapitalforvaltning: Markedene tar samfunnsansvar i 2020
• Thomas Leirvik, Nord universitet: Sustainable portfolio optimization under Covid-19
• Daniel Næsse, PwC: EU's Action Plan on Sustainable Finance
• Yevheniia Antoniuk, Nord universitet: Stock performance of the Norwegian carbon-disclosing companies

• Webinar

Machine Learning for Asset Managers

Webinar med professor Marcos López de Prado, kåret til «Quant of the Year» og tidligere leder for maskinlæring i AQR. Arrangert sammen med NorQuant.

• Marcos López de Prado: Machine Learning for Asset Managers